学校では決して教えないことですが、お金に関する知識の有無は、人生を左右すると言っても過言ではないでしょう。 |
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一定値幅の分割買いで仕掛ける「さわさわ戦略 リピートイフダン・トラップトレード」の場合、
上昇トレンドと下降トレンドで決済値幅を変えた方が、成績が良くなるのでは?と、仮説
をたて検証してみました。
【条件・ルール】
・豪ドル円の一定値幅の分割買いと分割決済
・シミュレーション期間 08.2.28〜08.3.28 の日足高安データ
・仕掛け 0.5円ナンピン
・決済 0.5円、1円、2円の三種類をシミュレーション
・スプレッド 高安データは、0.05円の余裕をもって計算
【仮説】
・買いのみで仕掛ける戦略では、下落トレンドに望む時、なるべく早く(値幅を小さく)
決済した方が、収益を上げられるはず?
シミュレーション期間として、急落して今年の最安値をつけた2月末から3月中旬を
選びました。
【結果】
<決済値幅 0.5円>
・仕掛け総回数 52回
・決済回数 35回
・総収益 17.5円
・残玉 17本
<決済値幅 1円>
・仕掛け総回数 46回
・決済回数 27回
・総収益 27.0円
・残玉 19本
<決済値幅 2円>
・仕掛け総回数 35回
・決済回数 16回
・総収益 32.0円
・残玉 19本
【考察】
仕掛けの総回数は、細かく決済した方が多くなるのは予想通りの結果と
なりました。
収益については、当初の想定は、0.5円単位が一番収益が多く、1円単位、
2円単位と順に収益が低くなると考えておりました、
ところが、全く逆の結果となり、正直なところ困惑しております。
さわさわ戦略の収益は、日々のボラティリティに左右されます。
昨年(07年)5月ころまでは、比較的なだらかな(ボラティリティが小さな)
動きでした。
ここ2年ほどボラティリティが大きな傾向がありますから、決済値幅を
大きくしたほうが有利な結果となりましたが、今後も同じ傾向が続くか否かは、
難しいところ。
前回(4月24日)のシミュレーション(うねり値幅7種類)で、最終的に
0.5円キザミ仕掛け・決済値幅2円を採用しました。
今回のシミュレーションで、気になっていた「決済値幅の細分化が必要ない」
という結論になり、一つ迷いが消えました。
今回のシミュレーションは、期間が短すぎる?弱点も考えられますから、
もうすこし長期も検討してみます。
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但し、全体のポートフォリオ上からは、日本の金融機関だけでなく、グローバルな
分散が理想と考えております。
国内の投資信託がTOPIX比較(TOPIXより下げ幅が少なければ、
資産が減少しても優秀と評価される紛い物、投資家を小バカにしたもの)と
異なり、ヘッジファンドは絶対値の増加で評価します。
過去の危機(ロシアデフォルト、アジア通貨危機、9・11、昨年のサブプライム問題等)
時にも、10〜15%複利で増え続けている実績があります。
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