海外ファンド・FX・株式等の投資活動に必要な基礎知識

 学校では決して教えないことですが、お金に関する知識の有無は、人生を左右すると言っても過言ではないでしょう。
 投資活動(海外ファンドFX・外国為替取引、株式投資等)に不可欠、或いは知っていた方が有利な基礎知識を集めました。

トラップトレード・シミュレーション>

    一定値幅の分割買いで仕掛ける「さわさわ戦略 リピートイフダントラップトレード」の場合、
  上昇トレンドと下降トレンドで決済値幅を変えた方が、成績が良くなるのでは?と、仮説
  をたて検証してみました。


  【条件・ルール】
     ・豪ドル円の一定値幅の分割買いと分割決済
     ・シミュレーション期間 08.2.28〜08.3.28 の日足高安データ
     ・仕掛け 0.5円ナンピン
     ・決済   0.5円、1円、2円の三種類をシミュレーション
     ・スプレッド 高安データは、0.05円の余裕をもって計算


  【仮説】
     ・買いのみで仕掛ける戦略では、下落トレンドに望む時、なるべく早く(値幅を小さく)
      決済した方が、収益を上げられるはず?
      シミュレーション期間として、急落して今年の最安値をつけた2月末から3月中旬を
      選びました。


  【結果】
      <決済値幅 0.5円>
        ・仕掛け総回数 52回
        ・決済回数    35回
        ・総収益     17.5円
        ・残玉       17本


     <決済値幅 1円>
        ・仕掛け総回数 46回
        ・決済回数    27回
        ・総収益     27.0円
        ・残玉       19本


      <決済値幅 2円>
        ・仕掛け総回数 35回
        ・決済回数    16回
        ・総収益     32.0円
        ・残玉       19本



  【考察】
      仕掛けの総回数は、細かく決済した方が多くなるのは予想通りの結果と
    なりました。
      収益については、当初の想定は、0.5円単位が一番収益が多く、1円単位、
    2円単位と順に収益が低くなると考えておりました、

      ところが、全く逆の結果となり、正直なところ困惑しております。

      さわさわ戦略の収益は、日々のボラティリティに左右されます。
      昨年(07年)5月ころまでは、比較的なだらかな(ボラティリティが小さな)
    動きでした。
      ここ2年ほどボラティリティが大きな傾向がありますから、決済値幅
    大きくしたほうが有利な結果となりましたが、今後も同じ傾向が続くか否かは、
    難しいところ。

      前回(4月24日)のシミュレーションうねり値幅7種類)で、最終的に
    0.5円キザミ仕掛け・決済値幅2円を採用しました。

      今回のシミュレーションで、気になっていた「決済値幅の細分化が必要ない
    という結論になり、一つ迷いが消えました。

      今回のシミュレーションは、期間が短すぎる?弱点も考えられますから、
    もうすこし長期も検討してみます。


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      但し、全体のポートフォリオ上からは、日本の金融機関だけでなく、グローバルな
    分散が理想と考えております。
      国内の投資信託がTOPIX比較(TOPIXより下げ幅が少なければ、
    資産が減少しても優秀と評価される紛い物、投資家を小バカにしたもの)と
    異なり、ヘッジファンドは絶対値の増加で評価します。

      過去の危機(ロシアデフォルト、アジア通貨危機、9・11、昨年のサブプライム問題等)
    時にも、10〜15%複利で増え続けている実績があります。
      FXはメンテナンスが必要?ですが、ファンドは一度購入すれば、あとは
    ほったらかしで済むことも気に入ってます。→安心安全の海外ファンド活用法

   
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