＜ﾘﾋﾟｰﾄｲﾌﾀﾞﾝ・ﾄﾗｯﾌﾟﾄﾚｰﾄﾞ＞

　　　　過去の日足データより、１円キザミで買いﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持ち、１円上がったら手仕舞い
　　（仕切り）を繰り返す、リピートイフダン・トラップトレードについて、収益を最大化する
　　キザミ幅があるのでは？と、仕掛けの幅を1円と50銭、仕切りの幅を1円から6円までとり
　　実際の値動きに当てはめ、収益回数と収益金額をシミュレーションしてみました。
　　

　　　　この手法は、買い玉を持ち続けるリスクに加え、必然的に天井つかみが避け
　　られないため、少しでも挽回（ｽﾜｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ）が期待できるように、通貨ペアは
　　高金利通貨AUD/JPYとNZD/JPYで試算しました。

　　　　期間は、ひまわり証券さんより無料提供されている日足四本値データを活用。
　　　　2005.1.3〜2008.3.28 3月28日時点では、最高値から1円キザミの損玉を抱え
　　ていることになります。

　　　　★AUD/JPY　
　　　　　　　収益（仕切）回数　180回　収益金額180万円
　　　　　　　最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ241.5万円（106→86）　値洗い損▲112.5万円（106→90）　
　　　　★NZD/JPY
　　　　　　　収益（仕切）回数　186回　収益金額186万円
　　　　　　　最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ253.0万円（ 96→74）　値洗い損▲162万円（96→78）

　　　　両通貨ペアとも、3月28日時点で最高値から15〜18%ほど下落しているにも
　　関わらず、収益金額が値洗い損を上回っているのは、単純なｷｬﾘｰﾄﾚｰﾄﾞよりも
　　この手法が優れていると判断できる根拠と思います。

　　　　実際には、これに加え持ち玉のｽﾜｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄが上乗せされます。
　　（高値掴みのﾎﾟｼﾞｼｮﾝは、ｷｬﾘｰﾄﾚｰﾄﾞと同じようにｽﾜｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄが得られる）

　　　　値動きと仕掛けあるいは、仕切りのﾀｲﾐﾝｸﾞについて、もっと詳細に分析
　　しますと、07年3月までは穏やかな上昇基調が続いていたため、一ヶ月に
　　２回から３回、最も少ない月では、取引回数ゼロもあります。

　　　　逆に、08年度に入ってからは、うねりが大きく、頻繁になっていますから、
　　例えばAUDの例では、07年103回、08年36回と、仕切り回数の77%を占めて
　　います。

　　　　07年8月の急落（円の急騰）から、完全にうねりの特性が変わったといえます。
　　　　今年4月までの為替相場を見るかぎり、08年度はあきらかに、今までとは
　　異なる大きなうねりが生じています。

　　　　大きなうねりには、大きなキザミが似合うのではないでしょうか？

　　　　これが、ﾘﾋﾟｰﾄｲﾌﾀﾞﾝ・ﾄﾗｯﾌﾟﾄﾚｰﾄﾞにｽｳｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾄﾞの要素を加えようとした
　　アイデアです。

　　　　仕掛け（ｴﾝﾄﾘｰ）は、キザミが変わらない限り、最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ（最大ﾘｽｸ）は
　　変わりません。
　　　　回収（仕切り・手仕舞い）を3円単位にしてみました。
　　　　（試算通貨はAUD/JPY 　期間は08.1.2〜08.3.28）

　　　　すると、　1円仕切り（収益回数　34回34万円）の場合と比べ、収益（仕切）
　　回数は12回と激減しますが、収益金額は、36万円と微増になりました。

　　　　う〜ん・・・　細かく動かせば、動かすほど（手間ばかりかかる割には）、
　　多く稼げるわけではないようです。

　　　　では1円ナンピン仕掛け、２円仕切りではどうでしょうか？
　　　　（試算通貨はAUD/JPY　08.1.2〜08.3.28）
　　　　すると、収益回数21回　収益金額42万円となりました。

　　　　なかなか、いい感じです・・・

　　　　収益のキザミ単位も、うねり（ﾄﾚﾝﾄﾞ）の大きさに対応した、最適な大きさ
　　があるようです。


　　　　上記、シミュレーションはきりの良いXX円00銭を使いましたが、もっとキザミを
　　小さくすれば毎日収益機会が訪れ、収益を伸ばせるのでは？・・・と考え、
　　50銭単位でもシミュレーションしてみました。

　　　　この場合、単純には、最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ金額（ﾛｽｶｯﾄﾘｽｸ）は2倍になります。

　　　　この時にも、はたして仕切り単位をどうするか迷いました。
　　　　50銭キザミで仕掛け、50銭で利食いするのが普通でしょうが、一日で2円、
　　あるいは3円、上下するのが珍しくない市場です。
　　　　50銭単位では、あまりにも忙しすぎ、「労多くして益少なし」の可能性も
　　考えられます。

　　　　ということで、50銭キザミ仕掛け（ｴﾝﾄﾘｰ）、1円50銭仕切りでｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
　　（資産通貨AUD/JPY　07.11.1〜08.3.28）
　　　　結果は、収益回数88回、収益金額132万円、3月28日時点の値洗い損が
　　361万円です。
　　　　値洗い損が大きいのは、保守的な考え方で、不利な期間を選んでいること
　　も一因です。うねりの高値を選べば、当然、値洗い損はなくなります。
　　一番重要なのは最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝに注目したﾚﾊﾞﾚｯｼﾞと資金管理です。

　　　　もっと、収益単位のキザミを多くしてみました。（AUD/JPY　08.1.2〜08.3.28）
　　　　　　■50銭キザミ仕掛け、２円仕切り　収益回数40回　収益金額80万円
　　　　　　■50銭キザミ仕掛け、３円仕切り　収益回数37回　収益金額111万円
　　　　　　■50銭キザミ仕掛け、４円仕切り　収益回数24回　収益金額136万円
　　　　　　■50銭キザミ仕掛け、５円仕切り　収益回数16回　収益金額80万円

　　　　この期間は、10円越えの下げ、上げ、下げがありました。
　　　　この「うねり」には、結果的に４円仕切りが最適でした。


　　　　では、もっと小さい「うねり」に対しては、どういう結果になるのでしょうか？
　　それぞれ、７円の波、4.5円の波、4円、3.5円、2.5円の波をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ。

　　　　【7円うねり】
　　　　　　■50銭仕掛1円仕切＝収益回数24回　収益金額24万円
　　　　　　■50銭仕掛1.5円仕切＝収益回数21回　収益金額31.5万円
　　　　　　■50銭仕掛2円仕切＝収益回数19回　収益金額38万円
　　　　　　■50銭仕掛3円仕切＝収益回数15回　収益金額45万円
　　　　　　■50銭仕掛4円仕切＝収益回数12回　収益金額48万円
　　　　　　■50銭仕掛5円仕切＝収益回数10回　収益金額50万円
　　　　　　■50銭仕掛6円仕切＝収益回数8回　収益金額48万円

　　　　【4.5円うねり】
　　　　　　■50銭仕掛1円仕切＝収益回数15回　収益金額15万円
　　　　　　■50銭仕掛1.5円仕切＝収益回数12回　収益金額18万円
　　　　　　■50銭仕掛2円仕切＝収益回数9回　収益金額18万円
　　　　　　■50銭仕掛3円仕切＝収益回数4回　収益金額12万円
　　　　　　■50銭仕掛4円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円
　　　　　　■50銭仕掛5円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円
　　　　　　■50銭仕掛6円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円

　　　　【4円うねり】
　　　　　　■50銭仕掛1円仕切＝収益回数8回　収益金額8万円
　　　　　　■50銭仕掛1.5円仕切＝収益回数6回　収益金額9万円
　　　　　　■50銭仕掛2円仕切＝収益回数5回　収益金額10万円
　　　　　　■50銭仕掛3円仕切＝収益回数3回　収益金額9万円
　　　　　　■50銭仕掛4円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円
　　　　　　■50銭仕掛5円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円
　　　　　　■50銭仕掛6円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円

　　　　【3.5円うねり】
　　　　　　■50銭仕掛1円仕切＝収益回数6回　収益金額6万円
　　　　　　■50銭仕掛1.5円仕切＝収益回数5回　収益金額7.5万円
　　　　　　■50銭仕掛2円仕切＝収益回数4回　収益金額8万円
　　　　　　■50銭仕掛3円仕切＝収益回数2回　収益金額6万円
　　　　　　■50銭仕掛4円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円
　　　　　　■50銭仕掛5円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円
　　　　　　■50銭仕掛6円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円

　　　　【2.5円うねり】
　　　　　　■50銭仕掛1円仕切＝収益回数4回　収益金額4万円
　　　　　　■50銭仕掛1.5円仕切＝収益回数3回　収益金額4.5万円
　　　　　　■50銭仕掛2円仕切＝収益回数2回　収益金額4万円
　　　　　　■50銭仕掛3円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円
　　　　　　■50銭仕掛4円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円
　　　　　　■50銭仕掛5円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円
　　　　　　■50銭仕掛6円仕切＝収益回数0回　収益金額0万円


　　　　当然のことながら、仕切りのキザミ（収益単位）が大きくなると、うねりが小さく
　　なるに従って収益機会（回数）が少なくなります。
　　　　また、この試算は、あくまでも特定期間の事例でありますから、これとは異なる
　　リズムで動く「うねり」も当然あるはずです。

　　　　仕掛けと仕切りのキザミ幅をどうするかという問題は、資金量にも性格にも
　　関係があると思います。
　　　　資金量は、損切りしない前提では、通貨ペア毎の最大変動率に耐える必要が
　　あります。

　　　　変動率（ﾋｽﾄﾘｶﾙﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ）は、EXCELにも算式が用意されています。
　　　　統計的には、±3σ（ｻﾝｼｸﾞﾏ）内に、99.7%入るといわれても、後の0.3%が
　　強制ﾛｽｶｯﾄを引き起こす可能性があるかぎり、その対応を考える必要があります。

　　　　性格と書きましたのは、相場を志していますと、我慢が出来る限界といいますか
　　注文を出したり、手仕舞いをしたりする行動の間隔に、差異があるのです。
　　　　ある人は、チャンスが来るまで何ヶ月でも待ち続けるでしょうし、毎日売買して
　　いないと落ち着かない人もいるでしょう。

　　　　従って、キザミの問題は、最終的には、「場況によって最大収益がでるキザミ幅
　　は異なり、かつ実践者の資金量と性格によりキザミ幅が異なる」という結論に
　　落ち着くと思います。

　　　　私の現在実戦中の設定は、AUD/JPYでは、50銭仕掛け・2円手仕舞い、
　　NZD/JPYでは50銭仕掛け・1円50銭手仕舞いです。
　　　　M2Jのように全自動ではなく、手動ですから注文の手間と収益のバランスを
　　考えた結果です。
　　　　本年（08年）は、まだしばらくサブプライムショックの金融不安がぶり返され、
　　相場の上下動も大きいと見ています。
　　　　相場が一本調子に変わったと判断したら、手仕舞い幅を小さくする予定です。

　　　
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